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FRM一级考试:风险管理的流程与挑战包含什么?

金融是现代经济的核心,而风险管理师金融的重中之重。今天,融跃小编就跟大家介绍一下在FRM一级考试中,风险管理的流程与挑战的相关内容。

一、风险管理流程的五个步骤:

1. 识别(identity):风险管理首先要做到识别,例如,银行交易部门手中的债券头寸价格因为市场利率上升下跌的风险属于市场风险。

2. 计量(measure):风险计量是指量化和估计风险敝口。例如,客户违约会造成多少损失,需要通过对应的历史数据与方法进行计量。

3. 评估(assess):评估风险所带来的影响或损失的可能程度,确定风险敝口的集体效应或者对风险转移方法进行成本效益分析。

4. 管理(manage):风险管理是指采取适当的方式进行风险管理,比如避免风险、转移风险、缓释风险、保留风险。

5. 评审(review):风险评审是指将风险管理的表现反馈至相应部门进行评估,并根据具体情况及时修正和调整风险管理策略。

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二、风险管理过程遇到的四大挑战

1. 金融市场上有愿意且有能力的参与者数量少,以至于风险无法被合理分散。

2. 风险管理不能阻止市场的混乱。

3. 使用金融衍生工具进行风险对冲时,可能会加剧企业所面临的风险。衍生产品及相关的交易策略的复杂性可能会导致更严重的风险损失,并且在对复杂产品做定价的过程中,可能存在模型风险,*终对风险管理造成不利影响。

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4. 风险管理只能做到转移风险而不能完全消除风险,一旦金融体系中某个环节所承担的风险超过其自身所能承受的*限时,可能引发大范围的金融危机。

FRM考生在备考的时候,一定要注意风险管理的流程与挑战的相关知识。如在在备考中遇到难题,可以选择融跃FRM网课,带给你不一样的学习体验!