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2435673075@qq.com    2026-03-22 10:09:43    

为什么在日历价差算profit的时候突然加了时间价值，但之前讲其它策略比如bull,bear spread,butterfly spread那些的时候都没有加时间价值？

2435673075@qq.com    2026-03-21 17:10:10    

对于spread类型的期权交易策略，一般会怎么考？特别是butterfly, calender spread这种很复杂的，需要掌握什么？

2435673075@qq.com    2026-03-21 12:19:07    

最后一句我标黄的是什么意思？为什么？PPN能被created的条件是什么？ 考纲中要求：Describe principal protected notes (PPNs) and explain necessary conditions to create them. 可以解释一为什么会有PPN这个策略吗？这个necessary conditions是什么？

2435673075@qq.com    2026-03-20 23:56:20    

这个c和p的范围是不是就是指0时刻的期权费的范围?另外，call和put中，美式不都是可以提前行权吗，为什么put option中，美式和欧式的期权费范围上下限不一样，但call option中，美式和欧式一样？再解释一下american call中的上下限为什么是那两个？

2435673075@qq.com    2026-03-19 23:37:07    

关于swap中的相对优势主要考察什么？可以举个例题吗？

2435673075@qq.com    2026-03-19 23:32:08    

为什么计算价值的时候不考虑期初A给B的175USD和B给A的100GBP？

2435673075@qq.com    2026-03-19 23:17:23    

右下角的利率6.7%和6.3%是怎么定出来的？是IRS双方协商的结果吗？为什么可以协商出这个结果？不能再多一点或少一点吗？

2435673075@qq.com    2026-03-19 21:31:06    

C1就等于L*(1+R1)吧？最后value of floating bond=L吧？如果不是，可以解释一下为什么吗？

180****6113    2026-03-19 16:51:31    

为什么这道题里的几个信息只算最后一个，其他的都不算

2435673075@qq.com    2026-03-19 07:52:50    

这里举的例子是coupon rate=yield,也就是par bond的情况，那如果是coupon rate不等于yield呢？这时每次折现会前一个时间点，就没法消掉前后两个付息日之间的利息，能推导一下期初的价值为什么等于第二张图标黄的公式吗？