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2435673075@qq.com    2026-04-06 10:42:52    

请问这个f1,f2,f3是什么?举个例子

2435673075@qq.com    2026-04-04 11:15:22    

这个effective duration和第三门课学的modified duration有什么区别，第三门课不是主要用modified duration去算债券的价格变化吗？题目都会直接给modified duration和modified convexity是多少吧？这一章要自己算effective duration和effective convexity吗？

2435673075@qq.com    2026-04-04 10:46:03    

为什么callable bond PV-会变小，puttable bond的PV+会变大？另外，为什么puttable bond在利率上升时希望提前获得repayment?

2435673075@qq.com    2026-04-01 23:43:59    

为什么要对债券进行return decomposition?拆成3个成分的目的是什么？carry roll down是代表什么含义？

匿名    2026-04-01 21:05:37    

老师相关性是啥意思

137****9064    2026-04-01 21:04:48    

老师选项的后半句没有理解

137****9064    2026-04-01 16:09:34    

老师，此题答案和解析可能有问题，来自咱们的题库里的。

2435673075@qq.com    2026-03-31 13:23:37    

Bond price是根据spot rate算出来的吗？有很多算bond price的方法,为什么一定要用spot rate？另外，可以解释一下这个coupon effect怎么理解吗，为什么当spot rate增加时，coupon和YTM是相反方向变化？

2435673075@qq.com    2026-03-31 13:15:46    

par value题目没说的话怎么知道是多少？

2435673075@qq.com    2026-03-31 11:21:21    

IRS为什么这里的利率要按照单利算？可以用复利吗？比如Z2=1/((1+R_180day/4))2