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2435673075@qq.com    2026-04-08 22:06:09    

老师说e(-rT)里，r增大，e(-rT)就减小，C0就增大。但是d1,d2里也有r, r增大，d1增大，d2也增大，N(d1)和N(d2)都增大，那就不好判断C0的变化了，这个怎么解释？

2435673075@qq.com    2026-04-07 17:05:25    

可以演示一下从算出d1,d2开始，怎么从考试给的正态分布表得到0.9767和0.9732这两个数吗？不知道考试给的表是什么形式的

2435673075@qq.com    2026-04-07 12:53:59    

老师说风险中性定价和无套利定价算出的结果一样，但这两个实际上不一样，那考试的时候应该用哪种方法算题目会怎么说明？

2435673075@qq.com    2026-04-06 12:05:53    

可以再解释一下为什么有KR01这个概念？解释一下这个3个图是怎么来的？为什么第一张图0-2年是1，5年后是0，第二张图0-2年是0，5年后也是0，第三张5年前都是0，10年后是1？

2435673075@qq.com    2026-04-06 10:42:52    

请问这个f1,f2,f3是什么?举个例子

2435673075@qq.com    2026-04-04 11:15:22    

这个effective duration和第三门课学的modified duration有什么区别，第三门课不是主要用modified duration去算债券的价格变化吗？题目都会直接给modified duration和modified convexity是多少吧？这一章要自己算effective duration和effective convexity吗？

2435673075@qq.com    2026-04-04 10:46:03    

为什么callable bond PV-会变小，puttable bond的PV+会变大？另外，为什么puttable bond在利率上升时希望提前获得repayment?

2435673075@qq.com    2026-04-01 23:43:59    

为什么要对债券进行return decomposition?拆成3个成分的目的是什么？carry roll down是代表什么含义？

匿名    2026-04-01 21:05:37    

老师相关性是啥意思

137****9064    2026-04-01 21:04:48    

老师选项的后半句没有理解