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来自：FRM > 一级 > 金融市场产品 2026-03-22 10:09
为什么在日历价差算profit的时候突然加了时间价值，但之前讲其它策略比如bull,bear spread,butterfly spread那些的时候都没有加时间价值？
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26天前

全部回复(1)

Ben    2026-03-22 14:08

致精进的你:

因为在日历价差(Calendar Spread)中，你买入和卖出的期权到期日不同，所以它们的时间价值衰减速度不一样，因此在计算盈亏时必须考虑时间价值的差异。而在牛市价差、熊市价差、蝶式价差等策略中，所有期权的到期日相同，时间价值衰减对组合内所有期权的影响是一致的，所以在讨论盈亏时通常只考虑内在价值和行权价差，不需要单独拆出时间价值。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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