你提问，融跃名师来为你解答！

137****7811    2020-09-02 19:07:11    

volatility很大的时候 strangle也能像straddle一样赚钱吗

carter1108    2020-09-02 18:20:37    

该题能否按照1，概率矩阵， 再 2 贝叶斯公式 来做，如第三张图？

Arrange    2020-09-02 12:08:18    

请问这题计算beta时，为什么用15%当作方差计算？而不是16.5%? 如何理解这两个值代表的含义？

sophie555    2020-09-02 00:47:24    

这道题老师讲解时说 c个马 t是1.5%。请问问什么。我理解是c哥马t-1是1.5%。

sophie555    2020-09-01 22:09:10    

erm的process在哪里 我没有在ppt上找到 请老师讲解一下这个知识点

sophie555    2020-09-01 21:30:24    

我看教材没有教选项1的案例。老案例也会在今年的新考试里出吗

14702300033    2020-09-01 18:14:41    

老师 我想问一下 二叉树American put如果要做第三次比较，比如下面这道题，是用0与（0.96*51%+3.67*49%）*e^-2%*1,还是用0与（0*51%+3.67*49%）*e^-2%*1作比较呢

151****5615    2020-09-01 12:08:21    

老师 后面两列的w和wT我看不懂 可以解释一下吗

zyb_darcy16r@163.com    2020-09-01 03:52:45    

请问老师，为什么deep in the money European put option 的theta是正的？网课老师说这种情况下，每过一天，风险变大，payoff可能减少，所以那应该theta是负的啊。

189****6956    2020-09-01 01:21:58    

‘’我不是很理解老师在视频中的这一段话的意思，问题1为什么市场利率如果降低了，还需要引入贴现率这一概念？问题2：老师说：利率下降，未来现金流的贴现求和是下降的？，可是我认为：价格=未来现金流/利率，所以我觉得贴现值的求和不应该是增加的嘛？是否是老师讲课的内容是有问题的？