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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-09-01 18:14

老师我想问一下二叉树American put如果要做第三次比较，比如下面这道题，是用0与（0.96*51%+3.67*49%）*e^-2%*1,还是用0与（0*51%+3.67*49%）*e^-2%*1作比较呢

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403天前

全部回复(1)

jason 2020-09-02 08:43

致精进的你:

二叉树American put的计算步骤是：将价格从前往后推，计算出各个节点期权价值，再将期权价值从后往前贴现，比较各个节点价值，取大；在此题中，D、E两点的价值贴现后与B点比较并取大，F、E两点的价值贴现后与C点比较并取大，B、C两点的价值贴现后与A点比较并取大；在B点，贴现价值0.96大于0，故A点价值应是（0.96*51%+3.67*49%）*e^-2%*1

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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