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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-09-01 03:52
请问老师，为什么deep in the money European put option 的theta是正的？网课老师说这种情况下，每过一天，风险变大，payoff可能减少，所以那应该theta是负的啊。
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SupermanYB

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1943天前

全部回复(2)

Ben    2020-09-02 11:25

致精进的你:

同学你好，在deep in the money European put option 中，立刻行权是价值最大的时候，意味着距离到期时间越长（也即流失掉的时间越小），对你越不利，反之，距离到期时间越短就可以越早行权（也即流失掉的时间越大），对你越有利，此时theta为正数（时间的流逝意味着对你有利）。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2020-09-02 11:26

同学你好，在deep in the money European put option 中，立刻行权是价值最大的时候，意味着距离到期时间越长（也即流失掉的时间越小），对你越不利，反之，距离到期时间越短就可以越早行权（也即流失掉的时间越大），对你越有利，此时theta为正数（时间的流逝意味着对你有利）。

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