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138****9299    2021-04-23 16:14:23    

只有spot rate 都是continous compounding的时候应该选d，但是题目里也没说明白啊

138****9299    2021-04-23 16:10:43    

答案错了吧？用债券折现求互换价值，short one bond trading at par+ long one bond with a coupon rate of 3.75 （Rcf)，明显价值不能为零

159****3468    2021-04-23 10:29:17    

这题为什么只用到了250的乘数，没有用到60份合约

181****3953    2021-04-23 01:09:24    

答案不太详细，请帮我看看打问号这里具体解析？谢谢

181****3953    2021-04-23 00:30:10    

108题怎么梳理解题逻辑呢？

匿名    2021-04-22 21:32:41    

您好想问一下jensen alpha是用来比较portfolios的，它的一个条件是beta should be same才可以比较。那根据公式，beta是一样的，risk-free rate 和market rate 也是一样的吗，因为如果是这样的话，那岂不是所有的portfolio算出来的都一样吗

181****3953    2021-04-22 21:27:26    

market value是怎么计算出来的呀？为什么不是直接用修正久期×P算出DD呀？

158****5436    2021-04-22 20:48:07    

老师，这里的问号的地方是怎么算出来的？

138****9299    2021-04-22 20:44:25    

写这题答案的同志是不是小学数学没学好

138****9299    2021-04-22 20:43:51    

Gamma industries 在进入互换之前的现金流用百分比的形式表示（-为流出，+为流入）= -（11.5% - LIBOR)+6.75%= LIBOR - 4.75%, net flow等于收浮动LIBOR支出固定4.75%。第一，Gamma industries没有浮动利率风险，因为没有支出浮动；第二，Gamma industries应该反向操作进入一个收固定支出浮动的互换，这样融资成本为零，还能拥有5.75%-4.75%=1%的收入。虽然我答题正确率一直在百分之50左右徘徊但我还是觉得写这题答