来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 10.期货 2021-04-22 20:43
Gamma industries 在进入互换之前的现金流用百分比的形式表示（-为流出，+为流入）= -（11.5% - LIBOR)+6.75%= LIBOR - 4.75%, net flow等于收浮动LIBOR支出固定4.75%。第一，Gamma industries没有浮动利率风险，因为没有支出浮动；第二，Gamma industries应该反向操作进入一个收固定支出浮动的互换，这样融资成本为零，还能拥有5.75%-4.75%=1%的收入。虽然我答题正确率一直在百分之50左右徘徊但我还是觉得写这题答
查看更多
淡马锡中国总裁
提问
28
上次登录
1510天前
