来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2021-04-22 21:32
您好想问一下jensen alpha是用来比较portfolios的，它的一个条件是beta should be same才可以比较。那根据公式，beta是一样的，risk-free rate 和market rate 也是一样的吗，因为如果是这样的话，那岂不是所有的portfolio算出来的都一样吗
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唯一kevin
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