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188****6105 2023-05-01 11:17:59
银行持有Equity为什么可以缓释逆向选择问题？
136****3832 2023-05-01 06:58:53
merton模型不是假设使用lognormal分布吗，为什么答案说使用了累计正态分布
186****3469 2023-04-30 22:05:12
老师，这个公司与国债之间的利差越大，为啥说明市场是出现问题的呀？
188****6105 2023-04-30 17:04:15
基础班老师讲课的时候说，追加抵押品的时候不需要考虑最小转账额度，那按照基础班老师的思路，当价值涨到27000000时，要交的抵押品=27000000-14000000=13000000，那么要补交的抵押品就是13000000-11800000=1200000了
匿名 2023-04-30 16:02:11
C选项的含义是β用来跟踪nominal rate吗，C选项为什么错呢？回归方程里面，β不是用来刻画因变量的nominal rate吗？
匿名 2023-04-30 16:00:23
这个题目的β是基于weekly yield回归得到的，但是答案直接将这个β带入了计算公式。想问下是否无论yield是什么频率、是否continuous compoud，β都是不需要调整就直接套用公式计算hedge amout的吗？
匿名 2023-04-30 15:57:42
课程里面不是说Gaussian copula用于cdo有很多缺陷么？包括不能反应各个tranche相关性不同、equity tranche极端收益率的问题。那为什么还选A呢？
匿名 2023-04-30 15:56:47
老师，想就这个题问下（1）basel2的考点是什么？（2）以及危机时期的收益率分布是否会更加肥尾？（3）课程内容说copulas的问题是尾部收敛太快、不适用于危机时期，那为什么选项三说copula忽略了肥尾的说法是错的？
188****6105 2023-04-30 11:37:02
如何分辨PD是累计的还是边际的呢？如本题的A
175****7743 2023-04-30 01:38:06
这里老师讲，低通货膨胀条件下，单一物品影响大。 请问一下 是不是讲错了？
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