FRM二级市场风险-老师，想就这个题问下（1）basel2的考点是什么？（2）以及危机时期的收益率分布是否会更加肥尾？（3）课程内容说copulas的问题是尾部收敛太快、不适用于危机时期，那为什么选项三说copula忽略了肥尾的说法是错的？-融跃教育

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老师，想就这个题问下（1）basel2的考点是什么？（2）以及危机时期的收益率分布是否会更加肥尾？（3）课程内容说copulas的问题是尾部收敛太快、不适用于危机时期，那为什么选项三说copula忽略了肥尾的说法是错的？

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622天前

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Jason 2023-04-30 19:08

致精进的你:

首先，basel2的考点，建议参考考纲来，课程中应该是提到了考纲的要求的，在操作风险当中。其次，危急时刻，收益率分布的尾部会更肥。关于copula的问题，他是考虑到非为情况的，但是在危机的时候，相关系数会上升，尾部会出现急剧变化，这个copula是没考虑到的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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