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qhdzhanglu@126.com 2020-06-16 14:31:21
老师，95%VaR应该是单尾吧？这页讲义老师的讲解以及讲义上的内容都是按照双尾z＝1.96 or －1.96。单尾情况下alpha＝5%，z＝1.65，例题应该是2.14和1.65比较吧，Zcv更大所以reject原假设。
shan 2020-06-15 21:30:43
老师，这个15题，1.2这个factor怎么处理？谢谢
shan 2020-06-15 21:29:44
老师，押题14考察的知识点在讲义哪一章节？
匿名 2020-06-14 16:23:49
押题班 Stephen 老师 市场风险 第43题 基础班这张图 empirical 对应3，Normal 对应2，属于肥尾，答案不应该是A么？？
loukaiyi@126.com 2020-06-13 18:08:16
押题班 Stephen 老师 市场风险 第24题计算investors required return能否提供详细的计算步骤？ 老师在押题班视频中一步带过。感谢！
douchabao123 2020-06-10 15:45:16
Unit 1 449 題 長期來説lognormal Var 和 normal Var 是否一致？如果選取的時間夠長的話？
shan 2020-06-04 20:57:05
老师麻烦看图，讲义里面两个IR的公式好像不太一样吧？
shan 2020-06-04 20:53:03
老师您好，麻烦看图片，不知道这个公式怎么来的
151****0006 2020-06-03 20:52:04
老师，你好。书本第285页，7.7cent怎么来的？0.9bp怎么来的？可以讲一下解题思路吗？0.22%不就是term special spread吗？后面算的special spread又是什么？
匿名 2020-06-03 12:19:13
老师，这里授课老师是不是说错了？leverage ratio G-SIB buffer 按照下面的那个例子应该是3%+50%*2%吧？50%*2%=1%的leverage ratio buffer requirement.
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