来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-06-16 14:31
老师，95%VaR应该是单尾吧？这页讲义老师的讲解以及讲义上的内容都是按照双尾z＝1.96 or －1.96。单尾情况下alpha＝5%，z＝1.65，例题应该是2.14和1.65比较吧，Zcv更大所以reject原假设。
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Ramses
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1577天前
