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SMU1911    2020-08-17 20:54:00    

老师你好，这道题当时讲的是选择D，因为国债合适和作为利率对冲的工具。但是当利率上升的时候，国债的价格也难逃下跌，为什么短期内国债就适合作为利率对冲的工具了，是不是选择一个对利率上升不是很敏感的金融工具来作为collateral for short positions会更好？

186****9660    2020-08-17 12:57:05    

老师,这张ppt中TSLGC中在securities lending为什么没有现金流入？我把券借给别人了，别人不应该给我一笔钱吗？就现金流入了啊

138****7961    2020-08-17 11:29:01    

老师 这里为什么要乘8%

匿名    2020-08-16 19:56:18    

老师，这里画红圈的spread均值，还是蓝色划线，是百分比吗？

匿名    2020-08-16 19:36:04    

老师，这题答案是多少？

137****4272    2020-08-16 19:26:12    

老师，这里pd是累计违约概率还是边际违约概率

SMU1911    2020-08-16 12:15:05    

老师你好，这道题中ORC的计算中乘以15%的原因是什么；另外CRC的计算中乘以8%的原因是什么？非常感谢。

SMU1911    2020-08-16 11:24:42    

老师你好，这道题中说的是对aggregate loss distribution的frequency的计算用Poisson分布更合适。但是为什么二项分布就不可以呢？我记得之前也讲过二项分布来计算概率的，非常感谢。

SMU1911    2020-08-16 11:18:18    

老师你好，对于这道题中对各金融资产的流动性的评判标准在哪里可以找到？非常感谢。

douchabao123    2020-08-14 15:04:09    

爲什麽財政健康狀況不用考慮。