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来自:FRM > 二级 > Operational and Integrated Risk Management 2020-08-16 11:24
老师你好,这道题中说的是对aggregate loss distribution的frequency的计算用Poisson分布更合适。但是为什么二项分布就不可以呢?我记得之前也讲过二项分布来计算概率的,非常感谢。
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SMU1911

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1008天前

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jason    2020-08-17 17:31

致精进的你:

损失频率用possion分布建模,损失强度用logormal分布建模,二项分布假定不同试验是相互独立的且每次试验的成功概率均为p,不适用于对损失频率的建模

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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