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SMU1911 2020-09-05 17:08:36
老师你好，这道题中每一种资产的占比都不小，因为之前第188题讲过了，当占比不小的时候不适合用增量VaR值等于边际VaR 值再乘以变动金额来粗略计算了。这道题是否这样做也不合适？非常感谢。
SMU1911 2020-09-05 15:03:25
老师你好，对于这一道题，为什么阿尔法中对于选择资产类别的贡献就是(Wp-Wb)乘以Rb了？这个计算方式从哪里可以看出来是资产类别的贡献呢？非常感谢。
SMU1911 2020-09-05 12:48:48
老师你好，对于pension fund而言，无论是DC 还是 DB plan，资金本质都是来源于员工。那么plan sponsor是否都应该是员工才对？非常感谢。
SMU1911 2020-09-05 12:33:35
老师你好，对于这道题我有两点想确认一下。第一点是这里面的IC是否和Grinold的那个公式的IC是一回事儿？第二点是为什么residual risk乘以这里面的IC就是volatility了？非常感谢。
shan 2020-09-05 10:48:14
老师您好，158题，为什么说vasicekmodel里面的波动率是下降的？
shan 2020-09-05 10:18:23
老师您好，题中给出：the random uniform variable是0.8925，这个随机变量是指什么呢？在这里表示什么意思呢？
carter1108 2020-09-04 23:39:10
老师，这里是不是讲错了 spread= GC rate- respective repo rate, 而 不是 gc rate minus special collateral repo rate ?
carter1108 2020-09-04 23:39:10
老师，这里是不是讲错了 spread= GC rate- respective repo rate, 而 不是 gc rate minus special collateral repo rate ?
SMU1911 2020-09-04 21:40:13
老师你好，这道题算每个产品的VaR值的时候是用capital来代替原来的asset value的。请问capital这里可以视作是一种asset value是吗？非常感谢。
SMU1911 2020-09-04 21:10:38
老师你好，截图中右边标绿色的框里面是这两个资产的分别的VaR值，但是这个VaR的计算方法我看不同于边际、增量和成分VaR值的计算方法，请问这是什么VaR？此外这道题选择减少资产2的原因是其β值大，我能否选择减少volatility大的资产呢？非常感谢。
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