来自：FRM > 二级 > 综合押题 2020-09-05 19:09
老师您好，200题，不太懂怎么计算的60000，而且95th percentile是3，不就是95%下最大损失var值是3个违约么
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shan
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1768天前
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shan
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1768天前
jason 2020-09-07 11:48
致精进的你:
同学，95th percentile是3，95%下最大损失var值是3个违约，你理解的是正确的，3个违约的损失就是20000*3=60000
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
