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来自：FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2020-09-05 12:33

老师你好，对于这道题我有两点想确认一下。第一点是这里面的IC是否和Grinold的那个公式的IC是一回事儿？第二点是为什么residual risk乘以这里面的IC就是volatility了？非常感谢。

SMU1911

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1011天前

全部回复(1)

jason 2020-09-07 11:14

致精进的你:

1.在IR=IC*BR½公式里，IC is the information coefficient, which is the correlation of the manager’s forecast with the actual returns (how good the forecasts are);在inputs处理时refining α的第一步scale the α的公式就是本题中的公式，两个公式中IC的含义是一样的 2.公式推导的话，不要求掌握也不会考，感兴趣的话，可以去看一下原版书的具体章节

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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