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匿名    2023-07-13 09:36:29    

2级信用风险25讲27分钟远期合约的风险敞口是递增函数， 伴随时间的推移。那么，远期合约究竟是否定值？今天订立一个365天的远期合约，1，今天我就知道365天以后我要支付读多少钱，比方说固定10万， or，2， 不一定， 我无法知道， 要看365天以后的市场行情，可能9万， 也可能12万。以上究竟是1还是2， 在远期实务中。第二个问题是，如果是1， 那么就不能说远期是个递增函数。

156****6692    2023-07-12 23:01:29    

老师，他那个N1，N2怎么确定呢

156****6692    2023-07-12 10:24:54    

老师我没有看懂这个怎么算的

156****6692    2023-07-12 10:16:59    

老师，为什么var可以监测到决策错误的交易员呢（catch rogue trader）

匿名    2023-07-11 14:34:30    

两笔交易是 -5和 -15（两个都是带有负号）， 在考虑netting的情况下， total exposure是0。 为什么不是-20？怎么理解？同一方向的交易不能抵消的。我借给你5元， 第二天我借给你15元。 我要从你那里收回20元， 我的风险是20元， 你违约， 我损失20。但标准答案total exposure 是0？2级21讲 （1）21分钟， positive的3rd scenario

匿名    2023-07-11 11:27:48    

2级21讲， netting（1）的第22分钟， 为何5 和-5 netting的结果是 等于 5+0=5， 也就是说， 看起来本题的netting的时候， 对于负值，一律按照零计算， 这个是为何？

156****6692    2023-07-11 10:34:06    

老师这个偏离基准风险为什么要比政策组合风险小

匿名    2023-07-10 20:30:08    

为什么d错了，VaR不是不符合次可加性吗，不能体现投资分散化效果

匿名    2023-07-10 20:16:36    

老师，这道题为什么用图二第一个公式算

173****2873    2023-07-10 19:30:34    

老师，这里答案是不是给错了，根据解析里的公式算出的不是这个结果