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156****6692 2023-07-12 10:16:59
老师，为什么var可以监测到决策错误的交易员呢（catch rogue trader）
匿名 2023-07-11 14:34:30
两笔交易是 -5和 -15（两个都是带有负号）， 在考虑netting的情况下， total exposure是0。 为什么不是-20？怎么理解？同一方向的交易不能抵消的。我借给你5元， 第二天我借给你15元。 我要从你那里收回20元， 我的风险是20元， 你违约， 我损失20。但标准答案total exposure 是0？2级21讲 （1）21分钟， positive的3rd scenario
匿名 2023-07-11 11:27:48
2级21讲， netting（1）的第22分钟， 为何5 和-5 netting的结果是 等于 5+0=5， 也就是说， 看起来本题的netting的时候， 对于负值，一律按照零计算， 这个是为何？
156****6692 2023-07-11 10:34:06
老师这个偏离基准风险为什么要比政策组合风险小
匿名 2023-07-10 20:30:08
为什么d错了，VaR不是不符合次可加性吗，不能体现投资分散化效果
匿名 2023-07-10 20:16:36
老师，这道题为什么用图二第一个公式算
173****2873 2023-07-10 19:30:34
老师，这里答案是不是给错了，根据解析里的公式算出的不是这个结果
130****0709 2023-07-10 17:46:40
老师这题的a为什么不对呀
匿名 2023-07-10 16:50:13
二级信用风险视频19 （4）， 第21分钟，问题1， 为何计算inflow利息是80m * （1+4%）， 而非（1+3%）， 文中没有4%这个字段？ 问题2， 进和出的现金流等值， 所以就是equity层级全部消耗完毕， 所以就是senior 和 M层一点没有损失，如何理解这句？
匿名 2023-07-10 16:11:21
2级信用风险视频19 （4）之第12分钟， 没听懂的地方是：1， 为何相关性增加， 则equity层级的value减少。例如， 同时不违约，不就成了equity value 变大么？ 或者，2， 为何相关性增加， 导致senior层级value 增加， 例如，同时违约， 则senior 也必须参加分摊损失， 那就是senior 的value 变小才对。
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