来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2023-07-10 20:30
为什么d错了，VaR不是不符合次可加性吗，不能体现投资分散化效果
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Ben 2023-07-11 11:27
致精进的你:
同学你好，VAR在一般情况下确实不满足次可加性，但是在正态分布条件下是满足次可加性的，而且我们在计算组合VAR时，通常也是假设资产收益率服从正态分布的，所以一点也不影响组合VAR考虑相关系数的影响（即考虑风险分散化）。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
