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654350182@qq.com 2020-09-21 01:28:44
麻烦老师解释一下题目和选项，没太看懂，谢谢
177****7959 2020-09-20 22:02:21
这题为啥不选c
SMU1911 2020-09-20 16:20:29
老师你好，我记得IMA的VaR计算是99%和10天，这里只有1天，k的取值标准为何没有受到影响？非常感谢、
SMU1911 2020-09-20 15:39:08
老师你好，这里的Jump to default risk给的 IDR charge是不是和操作风险里面讲的IRC实际上就是同样的东西？非常感谢。
SMU1911 2020-09-20 10:59:01
老师你好，这张图哪里能看出来β10和β30显著了？非常感谢
SMU1911 2020-09-20 10:47:30
老师你好，对于图中大卫李的copula模型中的Q（t）我理解应该是指累计违约概率，但是对于高斯copula的G（u）该如何理解？非常感谢。
SMU1911 2020-09-20 10:11:59
老师你好，对于这个realized ρ的计算，公式里面有一个求和公式，请问在计算的时候要怎么算呢？有没有关于这个公式的具体习题？非常感谢。
654350182@qq.com 2020-09-20 04:24:12
请问下老师，这个结果是怎么计算出来的？ 谢谢
u40714 2020-09-19 11:50:45
Credit risk 第107题 为什么buyer会有accrued protection 并且和seller 要支付的是相等的
SMU1911 2020-09-19 11:40:05
老师你好，1、对于第一种外汇远期而言，我如果用美元换英镑的话，是不是有第一步和第二步就可以了？为何还需要再有一个对British pond的long呢？是不是第三步和第二步重复了？2、对于IRS而言，我支付的为何是short一系列的zero coupon bond?而收的却是一个floating的，这样付和收的数目是对不上的。
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