来自：FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2020-09-20 04:24
请问下老师，这个结果是怎么计算出来的？ 谢谢
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484天前
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jason 2020-09-20 16:42
致精进的你:
同学，根据MRC=MAX（VARt-1,VARaverage*m）+SRC计算可得，VARt-1需要是10天99%的VAR，则VARt-1=30000*10^0.5/1.65*2.33=133965.58，VARaverage*m=20000*10^0.5/1.65*2.33*3=267931.16，取大则选C
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
