来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-09-20 10:47
老师你好，对于图中大卫李的copula模型中的Q（t）我理解应该是指累计违约概率，但是对于高斯copula的G（u）该如何理解？非常感谢。
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SMU1911
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