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SMU1911 2020-10-12 16:16:07
老师你好，1、这里题干表述的the expected payoff of an asset in bad times是否是红笔写的等式的等于号的右半边的部分（右半边二者相乘），asset's expected return是等式等于号左边的E(ri)? 2、此题的兰姆达m为何一直是负值？非常感谢。
SMU1911 2020-10-12 15:58:45
老师你好，这一部分公式会考吗？不是太理解这里面的公式。这一部分知识如果考的话会以什么形式体现呢？非常感谢。
139****3413 2020-10-12 15:37:08
为什么违约概率增加会减少credit VAR？
nimo2020 2020-10-12 15:24:17
the options have a delta of 1000,是啥意思,是标准差的倍数吗
shan 2020-10-12 14:13:38
老师您好，37题，谢谢老师
carter1108 2020-10-12 12:40:29
老师好，07年一道真题， EL=3 万，根据分布求WCL， 因为CL为98%，而根据违约相关求得同时违约概率为0.15%，可以理解为98%的CL下不会有违约发生，岂不WCL就是0，那就算不出Credit VaR 了吗，老师 我的理解错在什么地方，谢谢您。
匿名 2020-10-12 08:44:43
这道题c选项信息披露成本降低为什么不能减少信息不对称?
139****3413 2020-10-11 20:27:41
为什么第二个也能增加信用风险敞口？
SMU1911 2020-10-11 17:49:45
老师你好，错路风险指对手的PD上升导致我的Exposure上升，但是如果是对手的PD上升同时对手的Exposure上升或者我的PD上升同时我的Exposure上升的话是否也是错路风险呢？我记得上课的时候似乎涉及到这种情况。非常感谢。
shan 2020-10-11 17:26:03
老师您好，65题，均衡模型是啥意思？
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