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老师好，07年一道真题， EL=3 万，根据分布求WCL，因为CL为98%，而根据违约相关求得同时违约概率为0.15%，可以理解为98%的CL下不会有违约发生，岂不WCL就是0，那就算不出Credit VaR 了吗，老师我的理解错在什么地方，谢谢您。

carter1108

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1613天前

全部回复(3)

jason 2020-10-12 14:25

致精进的你:

同学，根据违约相关求得同时违约概率为0.15%，则WCL等于同时违约的金额

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-12 15:33

老师，那同时违约金额WCL 具体是多少了，是（100*0.4+ 60*0.6）*0.15% 吗，谢谢老师。

回答2020-10-13 08:41

同学，题干中说同时违约概率是1.27%，你说的根据违约相关求得同时违约概率为0.15%是怎么算的