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匿名    2020-10-19 08:38:28    

想问一下，按照这个题目，是不是如果给的是前一天的var和平均60天的var，算完之后还要乘以√10?但是公式感觉不需要啊

匿名    2020-10-19 06:47:43    

b选项 视频老师解释PUF付的少，running-spread付的多。 问: 为什么这样就more readily assignable to other counterparties

SMU1911    2020-10-18 19:33:20    

老师你好，这道题中的答案C我不理解，CVA是因为对手可能违约给我造成的损失，我在定价的时候就提前把这部分考虑进去并且减去相应的CVA。为何反而答案成了增加我的RWA了？要增加也是增加我的对手方的RWA更加合理吧？

shan    2020-10-18 17:52:10    

老师你好，54题，作为repo seller，不是把钱借给别人了吗，为啥不选b呢？

韩翊    2020-10-18 17:52:04    

第36题，请问以下算法有什么错误： 题目已知回归方程：Y=0.215-0.75X; X=36%（2014年4月相关系数），同时Y=St - S(t-1)； 因此 St(5月相关系数)= 0.215 - 0.75 x 36% +36% = 30.5%。 换一个问法：0.215为什么不等于 0.75 x 36%?

shan    2020-10-18 15:55:32    

老师您好，这一题，求流动性资金需求，为啥要乘50%？percentage reserve是什么意思？如果percentage reserve=60，那最后是乘60还是乘40？流动性资金需求是要去掉交付的法定准备金，我认为是不是也应该去掉percentage reserve部分

韩翊    2020-10-18 15:52:09    

第29题 答案是C，因为答案认为第2个return为98%VaR，第3个return是97%VaR。我选D，逻辑如下，请问错在哪？ 95%VaR是第6个return -5.1%，因此算出95%ES是8.6%（第1到5个return的平均）。那么8.6%在第2个和第3个return之间。第2个return应该是99%VaR，第3个return应该是98VaR，8.6%应该对应98.5%VaR

匿名    2020-10-18 15:45:22    

老师，E(S)用1式还是2式？

SMU1911    2020-10-18 12:13:52    

老师你好，答案给的这几个数是哪里规定的下限值？因为我记得比如minimum tier 1capital是整数而不是一个6.75%这种有零有整的数。

SMU1911    2020-10-18 12:10:04    

老师你好，我记得相较于DCplan而言，DB plan是不是企业把投资的大权给了员工，让其自己去进行投资，自负盈亏？因此C是不是正确的？