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老师你好，这道题中的答案C我不理解，CVA是因为对手可能违约给我造成的损失，我在定价的时候就提前把这部分考虑进去并且减去相应的CVA。为何反而答案成了增加我的RWA了？要增加也是增加我的对手方的RWA更加合理吧？

SMU1911

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1013天前

全部回复(3)

jason 2020-10-20 10:44

致精进的你:

同学，CVA确实是因为对手可能违约给我造成的损失，资本充足率为capital/RWA，CVA是会增大分母，使得为了满足资本充足率的要求要增加capital

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-20 16:56

CVA的增大是我会从定价中减去的，因此对我而言应该是成本降低了，更加有利了，为什么反而还增加我的RWA（分母）了呢？

回答2020-10-21 10:14

同学，CVA是未来所有EL的贴现求和，不是对我而言成本降低，更加有利的因素