来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-10-18 17:52
第36题，请问以下算法有什么错误：
题目已知回归方程：Y=0.215-0.75X; X=36%（2014年4月相关系数），同时Y=St - S(t-1)；
因此 St(5月相关系数)= 0.215 - 0.75 x 36% +36% = 30.5%。
换一个问法：0.215为什么不等于 0.75 x 36%?
查看更多
一路小跑
提问
17
上次登录
1619天前
