高级筛选：
匿名 2021-04-14 19:51:08
请问选项B错在哪，是短期 LOGNORMAL AND NORMAL 相似吗？
157****0328 2021-04-14 18:11:30
好姐姐这个bia在讲义哪里啊，我都没找到。
1907176107@qq.com 2021-04-14 17:59:50
老师能不能解释一下 A long put option is subject to wrong-way risk if both risk exposure and counterparty default probability decrease为什么错. A long call option experiences right-way risk if the interaction between risk exposure and counterparty default probability
137****4572 2021-04-14 16:06:58
请问老师这道题目的6.99的VAR是如何详细代入得出的，代数进去好像不对
137****7811 2021-04-14 13:27:40
答案怎么没算均值 均值不变化吗
157****0328 2021-04-14 11:16:59
这178的答案什么意思，讲义上的波动率微笑纵坐标是volatility没错，横坐标是strike price了，他咋说是time。to maturity
139****2912 2021-04-14 10:30:24
请问D选项，理想世界的derivative price和现实世界比较，为什么一样呢？现实中还会有transaction cost，bid ask spread等，为什么不考虑呢？谢谢
157****0328 2021-04-14 07:18:26
这题没太懂。能讲讲吗
157****0328 2021-04-13 21:33:48
这道题包含的考点有没有相关阅读材料。讲义上只用一句话就带过了。或者可否给我普及一下二者区别
178****6119 2021-04-13 21:25:09
第ⅠⅠ个实值的看涨期权难道不比虚值的看跌期权更贵些吗？为什么第二个是错的呢？
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