来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-04-14 07:18
这题没太懂。能讲讲吗
查看更多
157****0328
提问
76
上次登录
622天前
查看更多
157****0328
提问
76
上次登录
622天前
liuxuyao 2021-04-14 09:02
致精进的你:
同学，题干意思是如果一个交易者正在创建一个固定收益套期保值，如果交易者担心名义收益率的变化对于实际收益率的特定变化的分散性，那么哪种套期保值方法最不有效？DV01套期保值假设债券收益率和假设的套期保值工具上升和下降的基点数相同；因此，对于DV01套期保值，交易者没有多少办法使得名义收益率和实际收益率之间的分散基点数相同，也就是最不有效的套期保值方法
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
