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157****0328 2021-04-17 15:08:03
这个c选项为什么会产生模型风险，没懂他在表达什么
匿名 2021-04-17 12:10:09
对于 generalized Pareto distribution 和 GEV distribution, 它们是测量size of loss还是frequency of loss呢？谢谢老师
匿名 2021-04-17 12:02:10
请问这题D选项是对的还是错的呢，个人感觉不太对，这题没找到正确答案。。谢谢
匿名 2021-04-17 11:57:36
请问这题D选项，如果用小一点的decay，是不是意味着过去的值的权重就不会消减的那么快，这样是不是可以generate higher VaR？因为过去的volatility大，现在的volatility小。（market has been stable）。但是答案没有选D，答案是C。谢谢。
匿名 2021-04-16 22:19:35
为什么这里说a lower netting factor implies higher netting benefits
匿名 2021-04-16 21:49:19
老师你好，security lending为什么不会影响TSLGC
157****0328 2021-04-16 20:40:08
a选项贝塔等于0时，cpd和upd相同吗？ b选项错在哪里，是因为贝塔取0时可以等于吗
1907176107@qq.com 2021-04-16 17:30:04
老师标准差那一步是怎么算的呀
1907176107@qq.com 2021-04-16 17:20:30
老师请问realized correlation计算依据是什么
157****0328 2021-04-16 14:57:15
d选项nave model是什么玩意儿，打印错了吗
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