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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-04-17 12:10
对于 generalized Pareto distribution 和 GEV distribution, 它们是测量size of loss还是frequency of loss呢?谢谢老师
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139****2912

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573天前

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liuxuyao    2021-04-18 15:54

致精进的你:

同学,是关于极端值的讨论哈,也有考虑到离散程度以及一些集群性影响

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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