来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-04-17 12:02
请问这题D选项是对的还是错的呢，个人感觉不太对，这题没找到正确答案。。谢谢
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573天前
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liuxuyao 2021-04-18 15:42
致精进的你:
同学，这个题目意思是顾问审查的文件之一是套利交易部交易员在评估机会和决定如何建立头寸及其风险模型时使用的“经验法则”清单。问哪条经验法则是正确的，C选项意思是在评估两种资产的市场风险时，收益之间0的相关性并不一定意味着收益是独立的，是正确的，因为相关性是衡量有没有线性关系，所以相关性为0不意味着独立；D选项意思是如果一个时间序列的1天自相关系数大于0.5，那么平均而言，与长期平均值的偏差将“回归”到该长期平均值至少50%，是错误的，自相关系数越高，均值回归越小，因为mean reversion+autocorrelation=1
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
