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156****6692 2023-11-09 22:17:04
老师您好，我不太理解这个friction什么意思呢
156****6692 2023-11-08 11:45:54
老师您好，这个C选项系统性风险，不是不能被分散吗
匿名 2023-11-08 10:47:56
信用风险中， WCL， worst case loss 怎么计算？给定95的置信水平， 组合的面值为USD1m。 计算时是否分成 相关系数为0和1， 两种情况？ 怎么算
156****6692 2023-11-07 23:07:32
老师能解释一下2和3吗
匿名 2023-11-06 09:23:19
Var的计算方式，我看有的书，写（1）， 有的写（2）。糊涂了， 到底是哪个？我给（2）举个例子。95%置信水平， 均值USD16m，Stdv=U、SD11m， 所以Var= -16m + 1.65 * 11m =USD2.15m， 但是为何不可以这么算， 就是USD16m + 1.65 *11m=USD34.15m ？
150****8727 2023-11-04 11:13:12
这道题为什么不用u-zo的方式直接求出95%置信水平下的的VaR值减去EL求的CVaR呢
183****5762 2023-10-30 20:55:56
巴塞尔用分割法不是不考虑分散化来进行风险加总嘛
匿名 2023-10-30 11:24:40
2级的巴塞尔协议知识点， 考试的时候，若出现NSFR的计算， 那么ASF和RSF的各种类资产的系数， 0%， 20%， 50%等等，这个需要逐个记忆么？or， 考试的时候会提供系数？
183****5762 2023-10-30 11:17:35
在var mapping 的久期mapping 中这里计算知产组合的久期我们是计算麦考利还是用修正久期呢？
156****6692 2023-10-27 18:46:33
老师那个第四个说的什么意思
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