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来自：FRM > 二级 > 市场风险 2023-11-06 09:23

Var的计算方式，我看有的书，写（1），有的写（2）。糊涂了，到底是哪个？我给（2）举个例子。95%置信水平，均值USD16m，Stdv=U、SD11m，所以Var= -16m + 1.65 * 11m =USD2.15m，但是为何不可以这么算，就是USD16m + 1.65 *11m=USD34.15m ？

Keith8621

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40天前

全部回复(1)

Ben 2023-11-06 17:48

致精进的你:

同学你好，VAR本质上是一个损失，在分布图上对应左尾损失（条件一），其计算公式也是跟分布图对应起来的，即远离均值Z倍个标准差所对应的数值（条件二），同时满足这两个条件的VAR值计算公式只能是u-z*σ，一般来说这个结果都是负数，但是当我们口述表达为损失的时候是默认带负号的，所以有些地方公式上加了绝对值而已。综上，第一个公式错误，第二个公式正确。

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