来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit4 2023-11-04 11:13
这道题为什么不用u-zo的方式直接求出95%置信水平下的的VaR值减去EL求的CVaR呢
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475天前
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Ben 2023-11-06 09:23
致精进的你:
同学你好，因为题干中红没有给出u和σ，所以没办法按照这个方法计算。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12023-11-09 19:25
用u=np的方式可以求出平均值呀
回答2023-11-10 09:08
u=np代表的是二项分布下违约的均值和方差，而我们算VAR值时用的时组合收益的均值和标准差，不用混为一谈。
