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黄庆 2021-08-11 14:32:45
此题怎么解，套用公式后，发现算得答案不对
匿名 2021-08-08 23:39:19
这里两个说法完全相反 不矛盾吗 一个说equity price increase volatility increase 下面说equity price 和volatility 负相关 市场风险15章希腊字母
138****1795 2021-08-05 21:30:52
第一道题的D选项说VaR算出来总是负的，第二道题的VaR算出来是正的，而且说是95%的置信水平下最少盈利3.5m，所以VaR到底是可不可以为正值，如果可以为正值，是不是说明在置信水平下最少的盈利为VaR，如果是这样的话，是不是又违背了VaR的定义?
ella_alan 2021-08-03 17:45:08
选项D哪里错了？太早行使就是会损害和对手方关系
ella_alan 2021-07-30 23:03:57
跟讲义内容有出入，讲义上写的是downward sloping CDS spread curve:get steeper default curve in the early years
137****4082 2021-07-28 06:55:53
这个drift模型的sigma乘dw其中的dw到底是用standard deviation 还是realization of the distribution?notes里面一会用标准差0.2887一会用标准差0.2887查表的值0.2
匿名 2021-07-25 01:42:43
16年练习题第二题是不是错了 公式和notes不一样
139****0139 2021-07-16 23:47:37
请问老师，综合押题LVaR套公式算不是等于1.0414吗？
MaoMao 2021-07-05 21:16:29
在分析volatility smile的原因时，假设equity option，为什么在左侧肥尾大跌概率上涨时只考虑深度虚值put价值上升带来的隐含波动率上升，而不考虑in the money call价值下降带来的隐含波动率下降呢？同理，右侧瘦尾大涨概率下降时只考虑深度虚值call价值下降带来的隐含波动率下降，而不考虑in the money put价值上升带来的隐含波动率上升？谢谢
175****7743 2021-06-24 18:02:51
请问一下这个CIR模型是老版书上的么
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