来自：FRM > 二级 > 市场风险 2021-07-05 21:16
在分析volatility smile的原因时，假设equity option，为什么在左侧肥尾大跌概率上涨时只考虑深度虚值put价值上升带来的隐含波动率上升，而不考虑in the money call价值下降带来的隐含波动率下降呢？同理，右侧瘦尾大涨概率下降时只考虑深度虚值call价值下降带来的隐含波动率下降，而不考虑in the money put价值上升带来的隐含波动率上升？谢谢
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MaoMao
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