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1377天前
liuxuyao 2021-07-29 10:02
致精进的你:
同学，dw~N(0,dt)，一般题干中会给出dw的值（例如0.2）可以直接用哈，你上传的图片中σ*(1/12)^0.5是为了求出一个月的波动率，你可以把notes中dw使用标准差0.2887的题目上传一下哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12021-07-29 23:43
这里的0.346%就是1.2x0.2887得到的 后面直接用它计算利率了 没有查表
回答2021-07-30 09:26
同学，dt时间间隔内的利率变化dr=σ×dw，利率变动的波动性是σ×√dt，或者叫利率的标准差，在图片中的利率二叉树是按照一倍标准差、二倍标准差的置信区间在变动，也就是r0±σ×√dt以及r0±2×σ×√dt哈
追问22021-08-01 16:01
是啊 所以我第一张图里面的Dr=0.24%x（1/12）+1.5%x0.2这个0.2为什么不用0.2887?
回答2021-08-02 09:08
同学，dr是准确的dt时间间隔内的利率变化，按照一倍标准差、二倍标准差的置信区间变动是一个范围哈，有准确给出的话就按要求用准确的数值
