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匿名 2023-11-20 09:23:54
回购协议，那么回购时需要的价格怎么计算
匿名 2023-11-20 09:23:07
excess return to be into the overcollateralized, 这是将之分配到超额担保中的意思么， 怎么理解？为何要分配到担保中，而且要超额担保
匿名 2023-11-20 09:20:28
已知组合中的两个财产的各自的违约概率均为1.75%，组合的违约概率是0.6%（joint probability of default是这个意思吧）， 求两者的相关系数， 怎么解
153****1926 2023-11-17 14:54:22
算log var 利用平方根法则 均值u要除时间t 标准差也要除以根号t 进行计算 那么算normal var 需要这样除吗还是直接算出来var再除根号t
156****6692 2023-11-13 18:51:11
老师您好，银行不应该会把loans卖给spv吗，为什么这里，它还要承担first-loss piece呢
156****6692 2023-11-13 18:44:14
老师我不明白那个timing of losses和shifting interest怎么影响senior tranches
匿名 2023-11-13 10:13:03
nth to default 的CDS，有两个资产。 如是first to default， 相关性为-1， 则“此时的CDS保费更高”。怎么理解？对比相关性为1， 那时肯定是两个资产全赔，或者全部不赔；所以为何说“相关性为-1的时候， 保费更高”？
135****5721 2023-11-12 10:17:14
A和D不懂
135****5721 2023-11-11 11:00:46
不明白
匿名 2023-11-10 14:18:21
存在这样的公式么， 正确么？累计违约概率= 1-exp（-lamda * t）， 其中lamda =CDS的spread / （1 - recovery rate）
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