来自：FRM > 二级 > 信用风险 2023-11-13 10:13
nth to default 的CDS，有两个资产。 如是first to default， 相关性为-1， 则“此时的CDS保费更高”。怎么理解？对比相关性为1， 那时肯定是两个资产全赔，或者全部不赔；所以为何说“相关性为-1的时候， 保费更高”？
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Keith8621
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10天前
