虽然FRM考试只有两个等级，但是想要顺利通过考试还是需要我们做好备考攻略以及知道一些提分技巧，那么下面小编想要和大家分享的就是针对FRM考试一级二级可以用到的提分技巧，希望可以给正在备考的朋友提供一些帮助。

FRM‑一级：重基础量化，计算量大，概念细碎

一级核心板块：风险管理基础、定量分析、金融市场与产品、估值与风险模型。

特点：公式多、计算多，考点覆盖面广，概念陷阱多，对数理有一定要求。

定量分析是底层基石

概率统计、假设检验、回归、时间序列是后续科目基础，不要死记公式，重点掌握公式适用条件；很多考题不考硬计算，考 “什么场景用什么统计方法”。统计部分学透，会大幅降低金融产品、风险模型的学习阻力。

金融市场与产品分值高，优先拿分

期货、期权、互换、远期，各类衍生品结构要分清；重点掌握期权策略、盈亏结构图，是高频考点。区分各类工具收益、风险特征，大量题目考辨析对比。

估值与风险模型：聚焦 VaR

各类 VaR 计算方法（参数法、历史模拟法、蒙特卡洛）优缺点对比是必考点；清楚不同 VaR 的局限、假设条件，这部分是考试高频坑点。

刷题策略：以 GARP 官方习题集、模拟题为核心。一级很多错误来自审题、公式混淆，整理错题，区分：计算失误 / 概念混淆 / 题干陷阱。不要盲目刷课外偏题，协会出题风格比较固定。

考试时间压力：机考做题节奏很关键，遇到复杂计算可以标记跳过，不要死磕一道题占用大量时间。

FRM‑二级：侧重实务风险，综合应用，难度显着提升

二级五大模块：市场风险计量与管理、信用风险计量与管理、操作风险与弹性、流动性与资金风险、投资风险管理，还有当前金融热点。

特点：不再考孤立公式，偏向真实风险场景，案例化出题，重理解、重逻辑辨析，背诵内容增多。

信用风险是二级大难点，提分关键

违约概率 PD、违约损失率 LGD、违约暴露 EAD，各类信用模型、信用缓释技术、CDS，概念复杂；重点理解模型假设、优缺点、局限性，二级爱考模型缺陷，而不是单纯套公式计算。

市场风险：深化 VaR + 压力测试

不再简单考 VaR 计算，重点考压力测试、回测、风险限额、风险治理；区分不同风险指标适用场景。

操作风险：记忆量大，性价比高

损失分类、风险框架、各类风险缓释手段，知识点偏记忆，难度不高，属于必须拿分板块，不要丢分。

投资风险管理：针对组合风险、对冲、养老金风险，贴近机构实务，多结合案例理解。

重视 GARP 协会阅读材料 + 当年金融热点

二级会考协会最新的风险报告、行业热点风险议题，这部分课外资料不能完全忽略；历年模拟题优先级高于自编题库。

二级切忌只背结论：大量题目是 “给定业务场景，选出合适风险处理方案”，死记答案很容易被变体题目考倒。

FRM 全等级通用提分要点

公式：记住前提假设＞死记计算结果，FRM 非常喜欢考模型的缺陷、适用边界。

错题复盘：每道错题回归对应教材章节，搞懂底层逻辑，不要只记正确选项。

限时模考：完整成套模拟，训练读题速度，FRM 两级都存在时间不够的情况。

不钻冷门偏题：考试围绕核心风险框架出题，小众边角知识点适当放弃，优先抓权重高模块。

FRM 一级 vs 二级简单总结

FRM 一级：数理工具 + 金融产品基础，搞定计算、工具概念；

FRM 二级：各类风险实务管理，模型局限、业务场景决策，重理解记忆。

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