对于备考FRM考试的朋友来说，比较关心的应该就是FRM考试的难度怎么样，以及在备考FRM考试的时候面对的这么多的知识点，很多朋友也是有点力不从心，后台也有朋友在问有没有什么备考技巧，那么关于大家关心或者提问的这些问题，下面小编都来和大家详细的说一说。

一、FRM 整体难度定位 & 和 CFA 简单对比

FRM 分一级（Part1）、二级（Part2），整体偏向风控、数理、量化、建模，数学难度显着高于 CFA，文字背诵压力更小。

1. 两级难度区别

FRM 一级（Part1）

核心：基础数理 + 金融基础 + 基础风险工具难点集中在：概率论、统计、计量、时间序列、衍生品基础、估值计算。适合人群：理工科、金融工程、有量化基础；纯文科无数学基础入门会非常痛苦。

计算量大，公式极多，大量分布、假设检验、回归模型；

知识点覆盖面窄但深度深，不考繁杂会计准则，财报难度远低于 CFA。

FRM 二级（Part2）公认更难

核心：实操风险建模、信用风险、市场风险、操作风险、流动性、风控治理、投资风控

模型极度复杂：VaR 各类算法、压力测试、信用违约模型、CDO 分层、信用转移矩阵；

大量模型适用场景、参数假设、缺陷对比，极易混淆；

题干案例偏向机构真实风控场景，逻辑绕，读题理解门槛高；

通过率常年低于一级，是 FRM比较大的门槛。

2. 横向对比 CFA 直观感受

数学难度：FRM >> CFAFRM 大量积分、分布、回归、蒙特卡洛、极值理论；CFA 仅基础统计。

背诵量：FRM << CFAFRM 极少长篇准则背诵，没有类似 CFA 道德上千条情景；

综合度：CFA 二级跨科综合更强，FRM 是单风险模块深挖；

实务导向：FRM 偏向银行、券商风控、量化、信贷；CFA 偏向投研、资管、财富管理。

3. 客观通过率直观体现难度

FRM 全球平均通过率：

一级：40%–50%

二级：30%–40%很多考生卡在二级反复重考，核心问题是模型理解不透、不会灵活套用。

二、FRM 备考核心痛点（为什么觉得难）

数理门槛高

正态、t 分布、卡方、对数正态、泊松、极值分布，各类假设检验、OLS 回归、GARCH 时间序列，零基础学起来完全听不懂。

公式多且不能死背

同一种风险有多种计算方法，参数一变公式完全不同，只背公式不理解假设，做题必错。

各类模型优缺点易混淆

VaR：参数法、历史模拟、蒙特卡洛；信用模型：莫顿、KMV、CreditMetrics、CreditRisk+，每个适用场景、缺陷、假设完全不一样，极易记混。

英文专业量化术语晦涩

很多统计、建模专属词汇，普通金融英语基础不够用，长题干全是模型参数描述，读题慢直接做不完。

重逻辑、轻记忆，光看书没用

看懂讲义≠会做题，FRM 考题全是变形计算、场景辨析，缺乏刷题直接翻车。

三、FRM 高效备考全套技巧（分通用 + 一级专属 + 二级专属）

（一）通用*备考技巧（两级通用）

1. 数学先行，先补基础再推进正文

如果统计学、概率论遗忘严重，先花 3–5 天梳理基础：期望、方差、协方差、相关系数、正态分布、置信区间、假设检验，不然后续课程全程听不懂。不用深挖数学证明，只记住：公式、含义、使用条件。

2. 拒绝逐字精读原版书，依靠精简讲义

GARP 原版教材巨厚，大量学术推导，考试不考推导过程，只考结论与计算。学习流程：精简讲义为主 → 看不懂的模型再翻原版书辅助理解。

3. 建立两张核心笔记，大幅降低记忆压力

① 公式汇总本（FRM重要资料）

按模块分类：市场风险、信用风险、操作风险、量化基础；每条公式标注三点：适用前提、参数含义、常见坑点。每天早晚 10 分钟过一遍，计算题是 FRM 拿分基本盘。

② 模型对比表格（解决混淆难题）

把同类模型放一张表对比：

VaR 三种方法：计算速度、精度、优缺点、局限性

四大信用模型：假设、数据要求、适用企业、缺陷一张表替代分散记忆，考前复盘效率翻倍。

4. 以题带学，不要全部学完再刷题

FRM 是典型 “计算考试”，只看书会产生 “我全会” 错觉：

1）每学完一章立刻做章节题；

2）错题标注对应模型 / 公式，单独归集；

3）错题二刷、三刷，FRM 题型套路重复度很高。

5. 机考模拟必须完整限时训练

两级都是 4 小时机考，题量大、计算多，计算器操作熟练度直接影响分数：

熟练使用金融计算器：均值、方差、正态分布概率、折现、久期；

完整整套模考严格计时，训练快速读量化长题干的能力。

6. 抓分值权重，战略性分配时间

FRM 科目分值差异极大，优先攻克高分值模块，冷门内容浅尝辄止：

一级高权重：定量分析、市场风险估值

二级高权重：市场风险、信用风险、操作风险这三块占总分 60% 以上，是通关核心。

（二）FRM 一级专属备考技巧

定量分析是重中之重，占比高，先学定量，再衍生品、市场风险；

衍生品不要死记定价公式，理解盈亏图、对冲逻辑；

财务风险部分难度很低，简单看报表指标，不用深挖复杂调整；

定性文字题少，80% 分数靠计算，计算正确率决定能否通过。

（三）FRM 二级专属备考技巧（难度高，重点攻克）

先攻克信用风险 + 市场风险两大巨头，内容最多、模型复杂；

重点区分各类模型局限性，二级大量考题考模型缺陷、适用边界；

操作风险、流动性风险文字记忆增多，整理关键词背诵，不用大段默写；

投资风险管理侧重组合对冲、风险调整收益指标（夏普、特雷诺、M2、VaR 调整收益），区分各个指标使用场景；

二级题干都是机构真实风控案例，学会抓取关键参数，过滤无关背景文字，节省做题时间。

（四）避坑关键技巧（大部分人栽在这里）

不要死背公式，一定要结合例题理解假设条件；换场景公式不能套用是高频丢分点。

不要忽视定性题：二级有接近 40% 文字辨析题，只刷计算题会偏科挂科。

不要考前 1 个月才开始刷题，FRM 模型多，需要反复打磨手感。

不要混淆各类风险监管指标：巴塞尔协议资本要求、各类风险计提规则，单独整理清单记忆。

四、在职考生极简每日执行方案

1–1.5h：新章节学习，整理公式 + 模型对比笔记；

40min：章节习题，整理错题；

10min：快速翻阅当日公式清单复盘；周末安排一套完整模考，查漏补缺遗忘模型。

补充：零基础 / 数学薄弱人群补救方案

前期放慢进度，单独补统计基础 1 周；

优先掌握基础计算，复杂推导直接跳过；

多画图辅助理解：分布图像、衍生品盈亏图、信用分层结构；

同类计算题集中批量训练，快速熟悉套路。

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