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FRM一级考试各科目考察的重点是什么?

FRM一级考试共有四个科目,每个科目之间都有所考察的重点,今天为大家做详细介绍,希望对备考的你有所帮助!

(一)风险管理基础

定性概念很多,主要需要靠对定义和概念的记忆,重点了解ERM概念、有效前沿、CML、SML、CAPM、performance evaluation等,掺杂少量计算,总体占比20%(实际可能略低)。

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(二)定量分析

其实不是什么硬核数学考察,主要也是对定义和概念的记忆,计算方面掌握了加减乘除乘方开方指数对数足够应付,重点了解:概率、各种分布、中心* 限限定理、一元回归、多元回归、时间序列等等,可能会有很多感觉晦涩难懂的词句(不用慌,其实不用计算,主要还是记概念、记原理),总体占比也是20%。

(三)金融市场和产品

重中之重,也是学好估值和风险模型的基础,主要是对基础金融资产和衍生品的定义的理解,以及了解他们的结算和计量方式,会有不少于这些结算等等相关的计算、折现等等,同样掌握了加减乘除乘方开方指数对数足够应付,重点知识点在:1、基础金融资产:股票、公司债券等等(以及了解时间价值);2、衍生品:远期、期货、期权等等,也包括MBS之类的更复杂的衍生品;3、根据衍生品的交易模式等等产生的对衍生品的定价估值(二叉树模型以及BSM模型等)等等内容;4、对冲等等的策略类的内容。

这部分其实是理解为主的,当然记住zui基础的概念是第 一步,后续的知识可以通过理解连成一片,总体占比30%(其实我觉得高于这个百分比)。

(四)估值与风险模型

这部分zui重要的核心也是后面衔接二级的关键点:VaR。这部分也包含了不少计算内容,计算方式和(三)里面接近。(四)里面包含了较多债券类的内容,以及债券的衍生品,比如债券估值、MBS等等。计算量不小,不过计算的基础依旧是理解,死记公式不如去通过知识去记原理,通过原理自然就可以记住公式。死记公式导致的结果往往是做题不会运用,不知道该如何适用。

希望以上的内容对你有所帮助!如果您想了解更多FRM考试相关问题,添加融跃FRM老师微信(rongyuejiaoyu),给您专业的指导帮助!