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匿名 2023-04-22 20:49:45
老师,T公司是CDS的卖方,credit spread比fixed coupon rate5%大,为啥不是收upfront premium?不理解close的时候要干什么
匿名 2023-04-17 11:07:18
老师,这题为啥收益率曲线steepness变平缓,是loss value?题目的表格也没看懂,steepness的敏感度第5、10年为正,第30年为负是啥意思?
匿名 2023-04-01 17:32:53
老师,这是官网practice的题。这里算EL的方式不太明白,和CVA那里算EL的方式好像很不一样,而且最后把三期的EL直接相加,怎么理解呢,似乎是不同时间点的EL
匿名 2023-04-01 16:11:43
老师,这是官网practice的题,为什么callable bond的value上升后,要通过提高OAS把bond value降到market price的水平?
匿名 2022-07-25 16:38:59
这个ppt的最后两个结论是不是反了?当长期的风险大于短期时,不是应该long 长期的的CDS short短期的CDS吗?
匿名 2022-05-19 16:49:52
想问一下这张表里面yield这一列代表的是什么含义,在什么情况下会使用呢?强化班29章(2)第7-10题的题干
匿名 2022-05-13 11:07:35
这两页PPT关于fixed asset的要求回报,一个说用bv,一个说用fv,那么在两个都给的情况下,到底应该用哪个值呢?
16602676846 2022-04-13 16:26:30
老师,请问Notes的这句话该如何理解?
匿名 2022-01-07 17:06:18
老师想问下interest rate 降低时, bond price 增加了, value of call option 增加,value of put option 减少了。callable bond 是bond value-call option value; putable bond 是bond value+put option value。那怎么区分是callable少还是putable
祺祺超可爱 2021-12-18 06:35:01
老师,请问这里两年期和四年期的即期利率为什么一致啊
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