来自：CFA > 2021 Level II > 固定收益 2022-07-25 16:38
这个ppt的最后两个结论是不是反了？当长期的风险大于短期时，不是应该long 长期的的CDS short短期的CDS吗？
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融跃答疑珂老师 2022-07-26 09:30
致精进的你:
是的，这里写反了。原版书内容如下：A steeper (flatter) curve means that long-term credit risk increases (decreases) relative to short-term credit risk. An investor who believes that long-term credit risk will increase relative to short-term credit risk (credit curve steepening) can buy protection by buying a long-term single-name CDS or selling a long-term CDS index and sell protection by selling a short-term single-name CDS or buying a short-term CDS index.
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
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