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FRM一级二级考试科目和内容有哪些?

金融风险管理师FRM考试是风控领域的专业考试之一,FRM考试共分为两级十门科目。FRM科目众多且考点繁杂,对考生的备考要求很高,下面融跃老师汇总了FRM每一科的重点内容以供大家参考!

FRM一级二级考试科目

FRM一级考试一共有四个考试科目:

1、Foundations of Risk Management风险管理基础(大约占20%)

风险管理基础、风险管理的作用、基本风险类型、测量和管理工具、风险管理的创造价值、现代资产组合理论、资本资产定价模型的标准和非标准、指数模型、风险调整绩效测量、企业风险管理、金融灾难和风险管理失败、个案研究、道德和德为策略的代码。

2、Quantitative Analysis定量分析(大约占20%)

定量分析、离散型和连续型概率分布、人口和样本统计、统计推断和假设检验、分疗的参数估计、统计关系的图形表示、单元和多元线性回归、蒙特卡罗法、相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动、波动率期限结构。

3、Valuation and Risk Models估值与风险模型(大约占30%)

估值和风险模型、风险阶值、期权估值、固定收益证券估值、国家和主权风险模型与管理、外部和内部信用评级、预期和非预期损失、操作风险、压力测试和情景分析。

4、Financial Markets and Products金融市场与产品(大约占30%)

金融市场及产品、场外交易市场机制、远期期货掉期和期权、利率水平和利率敏感性措施、固定收益证券衍生品、利率、外汇、股票、商品衍生产品、外汇风险、公司债、信用等级评定机构。

FRM二级考试一共有六个考试科目:

1、Market Risk Measurement and Management市场风险计量和管理(大约占20%)

在FRM一级中简单介绍了一下VaR的一些基础知识之后,在FRM二级中同样考察了VaR。二级考试中,主要考察VaR的实际应用,介绍了高级风险模型,波动率风险的管理。

2、Credit Risk Measurement and Management信用风险计量和管理(大约占20%)

信用风险一直是常考的内容,主要还是考察信用风险分析,违约风险的度量和统计,信用风险衍生品和结构化产品。在这部分,公司债券的考察较多,因此也有相关的计算,考生需要牢记相关的公式。

3、Operational and Integrated Risk Management操作风险与弹性(大约占20%)

流动性风险是重要考点之一,而这其中也提及了VaR方法与流动性风险的关联。其他考点也是往年常考内容,例如企业风险管理,RAROC,巴塞尔协议等等。这部分需要记忆的内容很多,还是重在理解。

4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management流动性与资金风险计量和管理(大约占15%)

重点:流动性风险的测量、资产负债管理、流动性转移定价、应急资金计划和流动性风险管理等。

5、Risk Management and Investment Management风险管理和投资管理(大约占15%)

主要考察投资组合管理,风险对冲等等。考生们需要了解如何构建组合,如何监控风险,如何分析。对于相关的公式,需要熟记。

6、Current Issues in Financial Markets当期金融市场热点问题(大约占10%)

这一部分和时事关系密切,就是把风险管理的只是应用到实践中来。因此考生们在空闲时可以关注一下财经新闻。

FRM考试题型:

frm一级考试题型:100道选择题

考试趋势:frm一级试题定量题不断增加而且计算量也不断提升,整份试卷考题阅读量同样很大。

frm二级考试题型:80道选择题

考试趋势:更具实务性,试卷有很大的阅读量,并呈上升趋势。实际考试中,所有科目是混合考察的,并且各科试题随机分散在试卷中,没有先后次序。

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