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FRM二级考试难度分析介绍!

FRM二级考试共有6个考试科目,在考试中有80道题目。下文是FRM二级考试难度分析的介绍!

FRM二级考试重点介绍FRM一级考试中获得的工具的应用,其中FRM二级重点考察科目有:市场风险、信用风险和操作风险。

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其实在市场风险管理这个部分,计算题还是有的,大家不要掉以轻心。这部分和一级有点重合,主要考VaR,内容还是比较难的。

然后信用风险这部分也逃不开计算,违约概率PD计量里面一大串模型。再然后就是操作风险,考察操作风险计量方法,巴塞尔协议也在这部分。

市场风险内容多,讲述了各种面对市场价格变化时的风险度量和管理。backtesting、mapping相对简单一些;correlation、利率曲线结构、波动率结构等,内容繁多,而且难以理解,需要花很多时间,而且这些知识点都是建立在一级学的很好的基础之上的,对于一级低空飘过的人来说,还是需要费不少心思的。

信用风险所有的知识体系都是围绕着PD*LGD*EAD来展开的,按照这样的逻辑去理解公式里的每一个参数。莫顿模型、spread、CVA这些内容属于计算量较大且理解困难的知识点,需要多加练习,另外exposure里的eMtM、EE、PFE、EPE、EEE、EEPE这些必考,一定要弄清楚每个名词之间的区别。

操作风险除了巴塞尔之外,主要就是参数法和流动性风险,主要考记忆,内容上并不难,而巴塞尔这部分,令人头疼,不是只看basel3就可以了的,每一个巴塞尔协议都要懂,像SA、IMA、AMA、IRB分别度量什么风险、如何度量,都是考点,其他零散的知识点数不过来,都是重点。

需要注意的是:流动性风险在FRM二级考纲中单为一个科目,占比15%,因此这个需要大家在复习的时候重视起来。

投资风险管理倒是比较简单,除了portfolio VaR必考之外,其他没有什么必考或者特别难的知识点,混个眼熟就行,考试权重也只有15%。扫码参与

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