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volatility risk:FRM考试金融词汇介绍!

volatility risk是FRM考试中的一个知识点,考生想要更好的掌握其内容,就应该了解volatility risk的内容,具体是什么随融跃小编往下看!

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volatility risk波动风险是指由企业的商品市场价格变动导致衍生工具价格变动或价值变动而引起的风险,在套期保值中,主要指企业要进行套期保值的被套期对象的价格波动风险。

随着金融创新的不断发展,对金融风险的研究逐步深入。国际监管机构致力于建立国际统一的风险测定与管理标准,各国管理机构则在研究与本国相适应的方法与政策手段。各国金融机构从自己的生存与发展出发,也研究并使用了大量的模型、方法来管理风险。

迄今为止还没有一个完全科学的方法被普遍接受,但是,随着金融风险管理理论的发展,VaR( Value- at- Risk) 方法正在得到改进,并被越来越多的监管机构和金融机构作为风险测定与管理的强有力工具。

波动性风险存在于含看涨期权(Call Option)、提前还款权(Prepayment Option)、看跌期权(Put Option)等附加条件(Embedded Option)的固定收益证券。利率波动性的变化会影响债券嵌入期权的价值,从而影响这些含附加条件的债券价值。

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