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FRM一级科目风险管理基础的主要内容有哪些?

风险管理基础是FRM一级考试的科目,在备考中考生需要对相关内容有所了解。下文是对它的详细介绍,希望对备考的你有所帮助!

第 一部分“Risk Management”是对风险管理的基本介绍,也可以被看做是对FRM所有内容的前导性概述。在这部学习过程中,大家不妨把自己想象成一家公司的风险管理总监CRO。

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这是因为通过CRO的视角,大家就能更好地发现和认识与风险相关的问题。并且当你能够从实务的角度去研究校对风险业界的实践问题时,那么这些问题本身就不会表现的如教科书上白纸黑字描述的那么无聊枯燥。

第二部分 “Portfolio Theory”中论述各类组合管理理论是这门学科中核心、关键的考点,它也是我们在FRM二级中能够继续深造“投资管理风险”的基础。不过CFA 一级和二级组合管理学科篇幅体量已经完全涵盖了这里的所有内容,因此这对于考过CFA的同学而言这是一个福音。

第三部分“Data Quality”以巴塞尔委员会签发的一份文件为蓝本,阐述了数据质量的相关话题。数据质量对于实务中计量模型输出结果的准 确性起着至关重要的作用,这也是本章设置的初衷所在。我们需要明白在实务中,数据质量一直是风险管理工作中占比很大的一块工作内容,但是它并不是FRM考试的重点。

第四部分“Financial Disasters”阐述了金融市场上发生过的各类风险管理案例,通过对案例的学习可以使得我们快速有效地明白各类金融风险的发生的成因、造成的损失、以及避免的方法;正所谓以人为鉴,可以明得失;以史为鉴,可以知兴替。虽然这部分案例众多,但是重点案例只有4个(历年都会考到),这些案例的结论就是考试的常考点。需要注意的是这部分关于“次贷危机”案例的参考教材在今年发生了改变。扫码咨询

第五部分“GARP Code of Conduct”,是GARP协会发布的职业伦理道德,如果是学过CFA的同学这部分就可以跳过不看了,因为这部分的考察难度与CFA中职业伦理道德考察难度相比,完全不在一个重量级。需要大家注意,这部分考题的重点在于要求考生基于案例做出分析,而不是死记硬背法律条文。

FRM考试的内容就分享这么多,学员如果还有更多的内容想要学习,可以在线咨询老师或者添加老师微信(rongyuejiaoyu)。